Gerenciamento de Risco em Ativos no Mercado Financeiro: Uma Análise de Formulação de Carteiras como Projetos

Resumo

Em um ambiente altamente competitivo como o mercado financeiro é importante entender como as formas de precificação de ativos são elencadas com a gestão de riscos, além de como os modelos de gestão auxiliam nessa precificação e no projeto de novos modelos qualitativos e quantitativos de análise. Este estudo analisa o uso de práticas usadas em gestão de projetos para tratar a alocação de ativos financeiros como tais. Métodos como o VaR (Value at Risk), Stress Testing e Índice de Sharpe serão abordados, alinhados e formulados segundo a filosofia da gestão de projetos, contemplando o uso do planejamento estratégico para identificação dos riscos e oportunidades segundo esses modelos.